CoinDesk
A recuperação de cerca de 30% do Bitcoin, desde os mínimos do início de fevereiro, abaixo dos 63.000 dólares, até acima dos 80.000 dólares, não se distribuiu de forma uniforme ao longo do dia de negociação. Três meses de dados de preços da Velo mostram que os retornos se concentram de forma estreita em torno de horas e dias específicos, com as sessões APAC e dos EUA a fazerem a maior parte do trabalho, enquanto a Europa ficou significativamente atrás.
Por que isto importa
Para os traders ativos, os dados reformulam a subida como uma série de janelas recorrentes, em vez de uma tendência suave. A sessão APAC, que cobre 00:00–08:00 UTC, produziu cerca de 13% do movimento; a sessão dos EUA, 16:00–00:00 UTC, acrescentou 11,5%; a Europa contribuiu apenas 6,5%. A quota dos EUA é a mudança mais notável — esteve plana a negativa durante fevereiro e março, antes de se tornar decisivamente positiva no início de abril, no momento em que a liderança da APAC começou a alargar-se para um padrão de duas sessões.
A visão horária torna o quadro mais nítido. A vela das 00:00–01:00 UTC — na junção entre a liquidez tardia dos EUA e a liquidez inicial da APAC — tem sido a hora mais forte, com uma média de cerca de 0,10% por sessão. A hora das 15:00 UTC, bem no meio da tarde europeia, ocupa o segundo lugar. A vela das 06:00 UTC é a mais fraca.
Impacto no mercado
A leitura por dia da semana é o sinal mais claro do conjunto de dados. A segunda-feira tem apresentado uma média de cerca de 1,5% de retornos nos últimos três meses — mais do dobro dos 0,65% de quarta-feira, com a sexta-feira ligeiramente positiva, em torno de 0,3%. A quinta-feira é o pior dia, com uma média de aproximadamente 0,55% negativos. Os dias úteis apresentam, no geral, uma média de cerca de 0,4% positivos, enquanto os fins de semana têm uma média de 0,25% negativos, dando aos compradores uma vantagem clara, embora estreita, na forma como distribuem as suas entradas.
A ressalva estrutural: uma janela de três meses a partir dos mínimos de fevereiro é curta, e os padrões são descritivos e não preditivos. O que os dados mostram é o timing da liquidez, não magia de calendário — as praças APAC e dos EUA continuam a ser onde acontece a descoberta marginal de preço, e as janelas em que essa liquidez está mais fresca têm sido as janelas em que o $BTC tem subido de forma mais consistente.
Perguntas frequentes
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Qual sessão de negociação impulsionou a maior parte da recente subida do Bitcoin?
A sessão APAC (00:00–08:00 UTC) liderou com cerca de 13% do movimento, a sessão dos EUA (16:00–00:00 UTC) acrescentou 11,5% e a Europa contribuiu apenas 6,5%, segundo o conjunto de dados de três meses da Velo.
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Qual é a hora mais forte para os retornos do Bitcoin?
A vela das 00:00–01:00 UTC tem sido a hora mais forte, com uma média de cerca de 0,10% por sessão. Situa-se na junção entre a liquidez tardia dos EUA e a liquidez inicial da APAC, quando entram novas ordens no livro.
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Qual tem sido o melhor dia da semana para o Bitcoin nos últimos três meses?
A segunda-feira tem sido o dia mais forte, por uma margem larga, com uma média de cerca de 1,5% de retornos. A quarta-feira ocupa o segundo lugar, com cerca de 0,65%, enquanto a quinta-feira é o pior dia, com aproximadamente 0,55% negativos.
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A sessão de negociação dos EUA sempre liderou os ganhos do Bitcoin?
Não. As horas dos EUA estiveram maioritariamente planas a negativas durante fevereiro e março, tornando-se depois decisivamente positivas no início de abril — o momento em que a liderança da APAC se alargou para um padrão de duas sessões.
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Quão fiável é este padrão horário e por dia da semana?
É descritivo, não preditivo. O conjunto de dados abrange apenas três meses a partir dos mínimos de fevereiro, pelo que o padrão reflete onde a liquidez marginal se tem concentrado, e não um efeito de calendário duradouro.
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