Glassnode
Geriye dönük test edilmiş bir $BTC stratejisi, kârda olan varlıkların 30 günlük RSI değeri eşiğinin üzerine çıktığında alım yapıyor. Temmuz 2023’ten bu yana en büyük gerilemesi %20 oldu. Aynı dönemde Bitcoin’i elde tutanlarda bu oran %53’tü.
Karşılaştırma, daha yüksek getiri garantisinden çok risk yönetimi avantajına işaret ediyor. Tepeden dibe daha düşük bir kayıp, Bitcoin tahsisini oynaklık dönemlerinde korumayı kolaylaştırabilir. Ancak sonuç, test edilen döneme, işlem maliyetlerine ve kullanılan kesin kurallara bağlı.
Neden önemli
Bitcoin’in büyük gerilemeleri, portföy oluşturmanın temel unsurlarından biri. Çünkü yatırımcılar yatırımı sürdürmeye, maruziyeti azaltmaya ya da zamanlama sinyallerine güvenmeye karar vermek zorunda. En büyük kaybı belirgin biçimde azaltan bir strateji, sistematik veya kurala dayalı tahsislerin risk profilini iyileştirebilir.
Sinyal ayrıca momentum göstergelerinin trend filtreleriyle nasıl birleştirilebileceğini gösteriyor. RSI tetikleyicisi tek başına eksiksiz bir strateji oluşturmuyor. Bu nedenle kârda olan varlıklar koşulu, daha geniş çaplı bir düşüş sırasında alım yapmaktan kaçınmak üzere tasarlanmış görünüyor.
Piyasa etkisi
Stratejinin %20’lik en büyük gerilemesi ile Bitcoin’in %53’lük gerilemesi arasındaki 33 yüzde puanlık fark, öne çıkan sonuç. Ancak bu bulgu, stratejinin ne sıklıkta işlem yaptığını, pozitif net getiri sağlayıp sağlamadığını veya test dönemi dışındaki performansını ortaya koymuyor.
Yatırımcılar açısından pratik soru, daha düşük aşağı yönlü riskin ek karmaşıklığı ve uygulama riskini haklı çıkarıp çıkarmadığı. Sonuç, disiplinli filtrelerin Bitcoin maruziyetini kontrol etmeye yardımcı olabileceğine dair güçlü bir kanıt olarak değerlendirilebilir. Ancak tek bir RSI eşiğinin fiyatı güvenilir biçimde öngörebildiğini kanıtlamıyor.
Sıkça sorulan sorular
-
Geriye dönük test edilen Bitcoin stratejisi hangi sinyali kullanıyor?
Kârda olan varlıkların 30 günlük RSI değeri eşiğinin üzerine çıktığında alım yapıyor. Bu koşul, ek bir trend filtresi görevi görüyor.
-
Stratejinin en büyük gerilemesi Bitcoin’i elde tutmaya kıyasla nasıldı?
Temmuz 2023’ten bu yana stratejinin en büyük gerilemesi %20 oldu. Aynı dönemde Bitcoin’i elde tutanlarda bu oran %53’tü.
-
Daha düşük gerileme, stratejinin daha yüksek getiri sağladığını kanıtlar mı?
Hayır. Sonuç, test edilen dönemde aşağı yönlü riskin azaldığını gösteriyor, ancak net getiriyi, kârlılığı veya örneklem dışındaki performansı ortaya koymuyor.
-
Kârda olan varlıklar koşulu ne sağlıyor?
Bir trend filtresi görevi görüyor. Takip edilen varlıkların genel grubu kârda olmadığında RSI sinyalinin alım yapmasını önlemeye yardımcı oluyor.
-
Yatırımcılar bu stratejiyi kullanmadan önce neleri kontrol etmeli?
Kesin kuralları, işlem sıklığını, işlem maliyetlerini, kaymayı ve farklı piyasa koşullarındaki performansı test etmeliler.
Whale Alert
CryptoSlate
CoinDesk
Crypto Rank News
TheBlock