Chaque histoire Zipp taguée #Backtesting, les plus récentes en premier.
Cette révision souligne un risque lié aux backtests : les dates historiques ne garantissent pas que les données reflètent ce que les traders pouvaient savoir à l’époque.
Le compromis est clair : des poids spot plus importants ajoutent de la volatilité et des drawdowns plus profonds, tandis que les règles de tendance sacrifient une partie du potentiel de hausse pour un chemin plus durable.
Sur toutes les fenêtres glissantes de 5 ans depuis 2016, le Bitcoin n'a enregistré que 11 périodes perdantes et le rendement médian a dépassé 8x — le backtest présente l'exposition crypto de longue durée comme l'un des…
CryptoSlate
CoinDesk
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